Previsione della volatilità con dati ad ultra frequenza: heterogeneous autoregressive model of realized volatility
Bottiglione, Lorenzo (A.A. 2021/2022) Previsione della volatilità con dati ad ultra frequenza: heterogeneous autoregressive model of realized volatility. Tesi di Laurea in Econometria per la finanza, Luiss Guido Carli, relatore Federico Carlo Eugenio Carlini, pp. 87. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Realized measures. Assenza di arbitraggio e semimartingale. Impostazione high-frequency. Modelli di previsione della volatilità. HAR-rv. GARCH. FIGARCH. Analisi empirica. Dati. Stime dei parametri. Previsioni. Simulazione: delta hedging su una “european short call option”. Prezzo dell’azione. Prezzo dell’opzione call europea e delta hedging.
References
Bibliografia: pp. 67-69.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Econometria per la finanza |
| Thesis Supervisor: | Carlini, Federico Carlo Eugenio |
| Thesis Co-Supervisor: | Cybo-Ottone, Alberto |
| Academic Year: | 2021/2022 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 04 Oct 2022 09:35 |
| Last Modified: | 04 Oct 2022 09:35 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/33534 |
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