Modelli strutturali per il rischio di credito: un’applicazione dei modelli di Merton e KMV all’indice Euronext 100
Loche, Alberto (A.A. 2021/2022) Modelli strutturali per il rischio di credito: un’applicazione dei modelli di Merton e KMV all’indice Euronext 100. Tesi di Laurea in Metodi quantitativi per l'impresa, Luiss Guido Carli, relatore Alessandro Calvia, pp. 125. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Il concetto di rischio, le sue declinazioni e componenti. Il concetto di rischio. Le diverse tipologie di rischio. Risk management: una breve visione d’insieme. Framework normativo–gli accordi di Basilea e gli emendamenti sui requisiti di capitale. Evoluzione dello sfondo normativo. Basilea I. Basilea II. Basilea III. Basilea IV e sviluppi normativi a livello locale. La gestione del rischio di credito attraverso i modelli strutturali e in forma ridotta. Credit risk modeling. Modelli in forma ridotta. Modelli strutturali. Analisi empirica–l’applicazione dei modelli di Merton e KMV al campione Euronext 100. Obiettivo dell’analisi. Campione preso in considerazione. Applicazione del modello di Merton al campione preso dall’indice Euronext 100. Applicazione del modello KMV al campione preso dall’indice Euronext 100. Calcolo delle probabilità di default con il fattore di deriva.
References
Bibliografia: pp. 110-112.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Accounting, control and finance (LM-77) |
| Chair: | Metodi quantitativi per l'impresa |
| Thesis Supervisor: | Calvia, Alessandro |
| Thesis Co-Supervisor: | Nicolosi, Marco |
| Academic Year: | 2021/2022 |
| Session: | Extraordinary |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 14 Sep 2023 12:35 |
| Last Modified: | 14 Sep 2023 12:35 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/36460 |
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