Tecniche di pricing delle stock options europee su azioni che non pagano dividendi e applicazioni su Python 3.7
Di Bartolo, Marco (A.A. 2018/2019) Tecniche di pricing delle stock options europee su azioni che non pagano dividendi e applicazioni su Python 3.7. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Gennaro Olivieri, pp. 62. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Panoramica sulle opzioni. Processi stocastici. Equazione differenziale di Black-Sholes-Merton. Valutazione neutrale verso il rischio. Formule di Black-Sholes-Merton. Metodi alternativi di pricing. Convergenza tra i 3 metodi di pricing. Le greche. Scrittura sul codice.
References
Bibliografia e sitografia: p. 62.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Matematica finanziaria |
| Thesis Supervisor: | Olivieri, Gennaro |
| Academic Year: | 2018/2019 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 24 Sep 2019 09:10 |
| Last Modified: | 24 Sep 2019 09:10 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/24524 |
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