Gli strumenti derivati; modelli di valutazione delle opzioni:il modello binomiale come semplificazione del modello di Black e Scholes
Pulignano, Egidio (A.A. 2018/2019) Gli strumenti derivati; modelli di valutazione delle opzioni:il modello binomiale come semplificazione del modello di Black e Scholes. Tesi di Laurea in Economia dei mercati e degli intermediari finanziari, Luiss Guido Carli, relatore Alfredo Pallini, pp. 69. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Gli strumenti derivati e i mercati di strumenti derivati. Le opzioni e strategie di investimento. Pricing delle opzioni: il modello Black-Scholes. Dal modello binomiale alla formula di Black-Scholes.
References
Bibliografia: p. 68. Sitografia: p. 69.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Economia dei mercati e degli intermediari finanziari |
| Thesis Supervisor: | Pallini, Alfredo |
| Academic Year: | 2018/2019 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 24 Jan 2020 08:18 |
| Last Modified: | 24 Jan 2020 08:18 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/25498 |
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