Analisi econometrica della serie storica del VIX e strategie di trading sulla volatilità
Leoci, Marco (A.A. 2018/2019) Analisi econometrica della serie storica del VIX e strategie di trading sulla volatilità. Tesi di Laurea in Teoria e gestione del portafoglio, Luiss Guido Carli, relatore Nicola Borri, pp. 133. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Volatilità e VIX. Il concetto di volatilità nella letteratura economico-finanziaria. Analisi della serie storica del VIX. Analisi econometrica del VIX. Il potere predittivo delle medie mobili. Segnali di inversione del trend. Replicabilità del VIX. Calibrazione dei processi sui dati storici del VIX. Strategie di trading sulla volatilità. Backtesting dei risultati.
References
Bibliografia e sitografia: pp. 114-115.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Teoria e gestione del portafoglio |
| Thesis Supervisor: | Borri, Nicola |
| Thesis Co-Supervisor: | Benigno, Pierpaolo |
| Academic Year: | 2018/2019 |
| Session: | Extraordinary |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 21 Sep 2020 14:27 |
| Last Modified: | 21 Sep 2020 14:27 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/27178 |
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