Gestione di un portafoglio fixed income
Cela, Vittorio (A.A. 2019/2020) Gestione di un portafoglio fixed income. Tesi di Laurea in Teoria e gestione del portafoglio, Luiss Guido Carli, relatore Nicola Borri, pp. 98. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Caratteristiche e tipologie dei titoli fixed-income. Funzionamento del mercato obbligazionario. I benchmark di tasso. Analisi della curva dei rendimenti. Applicazione pratica. Duration di un bond. Approssimazione di taylor e convexity di un bond. Duration e convexity di portafoglio. Limiti della duration. Burbell strategy. Simulazioni Monetcarlo. Limiti della barbell strategy. Hedging tramite future. Cenni sulla duration-based hedge ratio.
References
Bibliografia: pp. 97-98.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Teoria e gestione del portafoglio |
| Thesis Supervisor: | Borri, Nicola |
| Thesis Co-Supervisor: | Benigno, Pierpaolo |
| Academic Year: | 2019/2020 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 14 May 2021 07:48 |
| Last Modified: | 14 May 2021 07:48 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/29470 |
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