Valore a rischio: un'analisi dei principali modelli e dei recenti sviluppi
Triscino, Antonio (A.A. 2019/2020) Valore a rischio: un'analisi dei principali modelli e dei recenti sviluppi. Tesi di Laurea in Probabilità e applicazioni alla finanza, Luiss Guido Carli, relatore Marco Perone Pacifico, pp. 111. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Il rischio di mercato e i modelli VaR. Il rischio nei mercati finanziari. La stima del VaR: approccio varianze-covarianze. Analisi delle criticità del modello. Modellizzazione della volontà. L’utilizzo dei dati storici: medie mobili. L’utilizzo dei dati storici: i modelli GARCH. Volatilità implicita e modelli forward-looking (cenni). Modelli di simulazione. Le principali novità. Le simulazioni storiche. Le simulazioni MonteCarlo. Analisi empirica e valutazione dei modelli.
References
Bibliografia: pp. 91-93.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Probabilità e applicazioni alla finanza |
| Thesis Supervisor: | Perone Pacifico, Marco |
| Thesis Co-Supervisor: | Biagini, Sara |
| Academic Year: | 2019/2020 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 19 May 2021 09:26 |
| Last Modified: | 19 May 2021 09:26 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/29516 |
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