Il moto geometrico browniano applicato al goal based investing
Grella, Raffaele (A.A. 2020/2021) Il moto geometrico browniano applicato al goal based investing. Tesi di Laurea in Computational tools for finance, Luiss Guido Carli, relatore Valerio Marchisio, pp. 73. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Moto browniano. Processi stocastici. Processi aleatori indipendenti. Processi stocastici stazionari. Random walk. Moto browniano (processo di Wiener). Processo di Wiener “generalizzato”. Moto geometrico browniano. Goal based investing (GBI). Dalla piramide dei bisogni di Maslow al wealth allocation framework di Chhabra. Il modello di portafoglio. Avversione al rischio. Caratteri principali della portfolio scenario optimization (PSO). Implementazione del moto geometrico browniano all’interno della GBI. Descrizione algoritmo. Simulazione dei titoli tramite GBI.
References
Bibliografia: p. 73.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Computational tools for finance |
| Thesis Supervisor: | Marchisio, Valerio |
| Thesis Co-Supervisor: | Biagini, Sara |
| Academic Year: | 2020/2021 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 23 Mar 2022 15:02 |
| Last Modified: | 23 Mar 2022 15:02 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/31810 |
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