Analisi di un modello di valutazione per opzioni su criptovalute
Venanzetti, Walter (A.A. 2020/2021) Analisi di un modello di valutazione per opzioni su criptovalute. Tesi di Laurea in Metodi matematici per economia e finanza, Luiss Guido Carli, relatore Marco Papi, pp. 100. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Criptovalute ed opzioni finanziarie. La concezione di moneta nel ventunesimo secolo. Opzioni finanziarie: funzionalità. Studio della dinamica del prezzo attraverso modelli matematici. Sistemi dinamici. Problemi di ottimizzazione. Diversi studi passati per la previsione delle caratteristiche delle criptovalute. Analisi di un modello matematica per la dinamica del prezzo. Modello analizzato per la fase sperimentale. Confronto del modello con i dati reali. Il processo stocastico. La teoria del non arbitraggio. Estensione del modello analizzato. Valutazione di opzioni sul Bitcoin e confronto con i dati reali. Il modello di Heston. Applicazione del modello sul sottostante analizzato.
References
Bibliografia e sitografia: pp. 78-81.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Metodi matematici per economia e finanza |
| Thesis Supervisor: | Papi, Marco |
| Thesis Co-Supervisor: | Gozzi, Fausto |
| Academic Year: | 2020/2021 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 23 Mar 2022 15:32 |
| Last Modified: | 23 Mar 2022 15:32 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/31813 |
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