Il rischio di credito, modelli e applicazioni: analisi sulla probabilità di default delle imprese
Ruvolo, Antonino (A.A. 2020/2021) Il rischio di credito, modelli e applicazioni: analisi sulla probabilità di default delle imprese. Tesi di Laurea in Metodi quantitativi per l'impresa, Luiss Guido Carli, relatore Alessandro Calvia, pp. 118. [Master's Degree Thesis]
|
PDF (Full text)
Download (1MB) | Preview |
Abstract/Index
Il rischio di credito. Il concetto di rischio in generale. Il rischio di credito. Relazione tra rischio di credito e rating. Le componenti del rischio di credito. Perchè approfondire il concetto di rischio? Modelli per la stima della probability of default. Costruzione dei modelli. I modelli di rating system. I modelli credit scoring. Modelli alternativi. Il modello di Merton e il modello KMV. I modelli in forma ridotta. Accordi internazionali e modelli sviluppati da banche. Analisi della stima della probability of default. Caratteristiche del modello e presentazione dei campiono utilizzati. Presentazione dei regressori e analisi del campione statunitense. Considerazioni ulteriori tramite la costruzione di un campione europeo.
References
Bibliografia: pp. 103-104.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Accounting, control and finance (LM-77) |
| Chair: | Metodi quantitativi per l'impresa |
| Thesis Supervisor: | Calvia, Alessandro |
| Thesis Co-Supervisor: | Marzioni, Stefano |
| Academic Year: | 2020/2021 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 07 Jun 2022 14:24 |
| Last Modified: | 07 Jun 2022 14:24 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/32612 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
 |
View Item |
