Perri, Alessandro (A.A. 2021/2022) Le sorprese inflazionistiche sono associate a cambiamenti di regime del tasso di cambio BTC/USD? Tesi di Laurea in Econometria per la finanza, Luiss Guido Carli, relatore Federico Carlo Eugenio Carlini, pp. 146. [Master's Degree Thesis]

Preview

PDF (Full text) Download (8MB) | Preview

Abstract/Index

Definizione delle variabili prese in esame. Che cos'è una criptovaluta? Definizione delle principali caratteristiche, con un focus su Bitcoin. Che cosa si intende con sorpresa inflazionistica? Metodi di rilevazione, tempistiche e importanza del dato macroeconomico. Relazione tra Bitcoin e inflazione. Studio. Formulazione generale e ipotesi sottostanti al modello. Applicazione del modello con dati empirici. Tipologia dei dati utilizzati e problematiche riscontrate con i dataset. Specificazione del modello e stima dei parametri. Analisi dei risultati ottenuti. Robustness check. Modifiche rispetto al "caso standard". Analisi dei risultati ottenuti. Implicazioni finanziarie.

References

Bibliografia: p. 47. Sitografia: p. 48.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Outstanding Thesis:	Department of Economics and Finance
Chair:	Econometria per la finanza
Thesis Supervisor:	Carlini, Federico Carlo Eugenio
Thesis Co-Supervisor:	Cybo-Ottone, Alberto
Academic Year:	2021/2022
Session:	Autumn
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	24 Jan 2023 15:07
Last Modified:	16 May 2023 10:37
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/34718

Downloads

Repository Staff Only

View Item