Prezzi futures del petrolio: Bachelier vs. Black-Scholes
Bellucci, Gabriele (A.A. 2022/2023) Prezzi futures del petrolio: Bachelier vs. Black-Scholes. Tesi di Laurea in Economia del mercato mobiliare, Luiss Guido Carli, relatore Emilio Barone, pp. 96. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Il mercato dei derivati. Struttura del mercato dei futures. Analisi dei prezzi futures e forward. Relazione prezzi futures e aspettative dei prezzi spot. Contango e normal backwardation. Bachelier vs. Black-Scholes. Processi stocastici. Modello di Bachelier vs. Black-Scholes. Caso empirico: volatilità del prezzo del petrolio. Determinazione volatilità storica prezzo del petrolio. Determinazione volatilità implicita con Black-Scholes e Bachelier. Predittività volatilità storica e implicita.
References
Bibliografia: pp. 82-84. Sitografia: p. 85.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Economia del mercato mobiliare |
| Thesis Supervisor: | Barone, Emilio |
| Thesis Co-Supervisor: | Marchisio, Valerio |
| Academic Year: | 2022/2023 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 12 Dec 2023 09:47 |
| Last Modified: | 12 Dec 2023 09:47 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/37270 |
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