Strategia di pairs trading con Kalman filter: analisi e implementazione
Massoni, Niccolò (A.A. 2022/2023) Strategia di pairs trading con Kalman filter: analisi e implementazione. Tesi di Laurea in Econometria per la finanza, Luiss Guido Carli, relatore Federico Carlo Eugenio Carlini, pp. 83. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
La strategia del pairs trading. Analisi della letteratura. Definizione del sample. concetto di stazionarietà e cointegrazione. Testare la stazionarietà. Dickey-fuller test. Testare la cointegrazione. Argumented engle-granger test. Vector error correction model. Johansen test. Implementazione del modello. Introduzione al Kalman filter. Introduzione all’algoritmo. Algoritmo di filtering. Algoritmo di forecasting. Risultati.
References
Bibliografia e sitografia: pp. 68-70.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Econometria per la finanza |
| Thesis Supervisor: | Carlini, Federico Carlo Eugenio |
| Thesis Co-Supervisor: | Santucci de Magistris, Paolo |
| Academic Year: | 2022/2023 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 24 Jan 2024 11:09 |
| Last Modified: | 24 Jan 2024 11:09 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/37696 |
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