Il modello di Markowitz: analisi dei rendimenti dei titoli azionari bancari prima e dopo le crisi sistematiche
Schiavo, Vittorio (A.A. 2022/2023) Il modello di Markowitz: analisi dei rendimenti dei titoli azionari bancari prima e dopo le crisi sistematiche. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria (corso progredito), Luiss Guido Carli, relatore Paola Fersini, pp. 86. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Markowitz portfolio model. Rischio e rendimento. Determinazione della frontiera a due titoli. Determinazione della frontiera a n titoli. Capital market line (CML). Security market line (SML). Le crisi sistematiche della storia recente. La crisi finanziaria. La crisi finanziaria del 2008. La crisi del debito sovrano. La crisi economica globale scatenata dal Covid-19. Off topic: il ruolo della guerra in Ucraina. Analisi dei portafogli prima e dopo le crisi sistemiche. Costruzione portafoglio titoli bancari statunitensi. Costruzione portafoglio titoli bancari europei. Confronto tra i due portafogli.
References
Bibliografia: p. 84. Sitografia: p. 85.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Strategic Management (LM-77) |
| Chair: | Matematica finanziaria (corso progredito) |
| Thesis Supervisor: | Fersini, Paola |
| Thesis Co-Supervisor: | Olivieri, Gennaro |
| Academic Year: | 2022/2023 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 10 Jun 2024 10:23 |
| Last Modified: | 10 Jun 2024 10:23 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/38828 |
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