I modelli multifattoriali di Fama e French: a tre e a cinque fattori
Barbieri, Chiara (A.A. 2023/2024) I modelli multifattoriali di Fama e French: a tre e a cinque fattori. Tesi di Laurea in Finanza aziendale, Luiss Guido Carli, relatore Gianluca Mattarocci, pp. 52. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
I principali modelli di valutazione dal CAPM ai modelli multifattoriali. Il modello CAPM e le sue evoluzioni. La validità empirica del CAPM. Le critiche al modello CAPM. Lo sviluppo dei modelli multifattoriali come alternativa al modello CAPM. I modelli di Fama e French a tre e a cinque fattori. I modelli di Fama e French a tre fattori. Anomalie del modello a tre fattori. Il modello a cinque fattori. Modelli a confronto. Un’applicazione del modello di Fama e French al settore bancario e assicurativo. Le caratteristiche del settore. Il campione utilizzato. La metodologia.
References
Bibliografia: pp. 51-52.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Finanza aziendale |
| Thesis Supervisor: | Mattarocci, Gianluca |
| Academic Year: | 2023/2024 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 19 Sep 2024 15:09 |
| Last Modified: | 19 Sep 2024 15:09 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/39818 |
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