Opzioni su futures: replica dinamica
Lecchini, Chiara (A.A. 2023/2024) Opzioni su futures: replica dinamica. Tesi di Laurea in Economia del mercato mobiliare, Luiss Guido Carli, relatore Emilio Barone, pp. 47. [Master's Degree Thesis]
|
PDF (Full text)
Download (1MB) | Preview |
Abstract/Index
CME university trading challenge. Opzioni su futures. Aspetti istituzionali. Formula di black. Volatilità. Replica dinamica. L’intuizione di kenneth arrow. La formalizzazione di Robert C. Merton. Delta hedging. E-mini S&P 500 futures options. Specifiche contrattuali. Opzioni call e opzioni put. Quale strike? Superficie di volatilità.
References
Bibliografia: pp. 42-43.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Economia del mercato mobiliare |
| Thesis Supervisor: | Barone, Emilio |
| Thesis Co-Supervisor: | Morelli, Giacomo |
| Academic Year: | 2023/2024 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 28 Jan 2025 17:28 |
| Last Modified: | 28 Jan 2025 17:28 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/41077 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
 |
View Item |
