Marrese, Andrea (A.A. 2023/2024) Modellizzazione stocastica della struttura finanziaria e della politica dei dividendi mediante le rewarded Markov chain. Tesi di Laurea in Finanza aziendale avanzato, Luiss Guido Carli, relatore Rosella Santella, pp. 102. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Le Markov chain in finanza. Monte Carlo Markov chain. Gestione di portafoglio. Struttura del debito e rating. Fondamenti delle Markov chain. Markov chain a tempo discreto, a Stati finiti, stazionarie. Classificazione degli Stati. Distribuzione probabilistica degli Stati e distribuzione di equilibrio. Periodo di prima transizione attesa e probabilità di assorbimento. Markov chain con ricompense. Markov decision process. Ricompensa media di lungo termine per step. Markov decision process nella politica dei dividendi. Metodologia. Raccolta dei dati. Definizione degli Stati. Considerazioni sulla selezione degli Stati. Calcolo delle probabilità di transizione. Validazione del modello predittivo. Costruzione del Markov decision process. Definizione delle decisioni. Definizione delle ricompense immediate. Analisi di sensitività. Considerazioni finali sulla metodologia. Markov decision process nella struttura finanziaria.

References

Bibliografia e sitografia: pp. 72-77.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Strategic Management (LM-77)
Chair:	Finanza aziendale avanzato
Thesis Supervisor:	Santella, Rosella
Thesis Co-Supervisor:	Pellegrino, Adalberto
Academic Year:	2023/2024
Session:	Autumn
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	15 May 2025 13:02
Last Modified:	15 May 2025 13:02
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/42141

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