Giannuzzi, Laura (A.A. 2024/2025) Dinamiche di long memory nei mercati elettrici europei: analisi FCVAR su Italia, Francia e Germania. Tesi di Laurea in Econometria per la finanza, Luiss Guido Carli, relatore Federico Carlo Eugenio Carlini, pp. 132. [Master's Degree Thesis]

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Introduzione e contesto del mercato elettrico. Il sistema elettrico e la transizione energetica. Il contesto italiano. Il mercato elettrico. Analisi empirica delle interdipendenze dei prezzi. Introduzione del processo e obiettivi dell’analisi. Approccio metodologico. Analisi del caso italiano: IT-Nord e IT-Sicilia. Diagnostica univariata del prezzo medio aggregato. Analisi di cointegrazione. Stima e analisi del modello VARX. Analisi delle interdipendenze europee. Introduzione e obiettivi dell’analisi. Analisi descrittiva dei dati europei. Analisi di stazionarietà e cointegrazione. Analisi dei risultati della stima del modello VAR. Analisi diagnostica del modello. Esercizio di forecasting e valutazione del modello. Analisi di cointegrazione frazionaria. L’impatto dei driver fondamentali sulle interdipendenze elettriche europee. Obiettivi dell’analisi. Analisi descrittiva dei driver fondamentali. Analisi dei risultati empirici. Secondo approccio metodologico.

References

Bibliografia: pp. 124-131.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Econometria per la finanza
Thesis Supervisor:	Carlini, Federico Carlo Eugenio
Thesis Co-Supervisor:	Paradisi, Matteo
Academic Year:	2024/2025
Session:	Autumn
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	26 Mar 2026 11:36
Last Modified:	26 Mar 2026 11:36
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/45278

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