Strategie di trading quantitativo: previsioni del VIX con tecniche di machine learning ed econometriche
Fabiani, Chiara (A.A. 2024/2025) Strategie di trading quantitativo: previsioni del VIX con tecniche di machine learning ed econometriche. Tesi di Laurea in Econometria per la finanza, Luiss Guido Carli, relatore Federico Carlo Eugenio Carlini, pp. 82. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Fondamenti teorici e revisione della letteratura. Introduzione al VIX. Revisione della letteratura. Previsione del VIX. Raccolta, preprocessing e feature engineering dei dati. Implementazione del modello HAR e analisi dei risultati. Implementazione del modello AdaBoost e analisi dei risultati. Sviluppo e analisi delle strategie di trading basate sui segnali del VIX. Sviluppo della strategia di trading basata sul segnale (rialzo/ribasso del VIX). Backtesting della strategia e analisi dei rendimenti.
References
Bibliografia: pp. 79-81.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Econometria per la finanza |
| Thesis Supervisor: | Carlini, Federico Carlo Eugenio |
| Thesis Co-Supervisor: | Catalano, Marta |
| Academic Year: | 2024/2025 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 30 Sep 2025 13:19 |
| Last Modified: | 30 Sep 2025 13:19 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/43393 |
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