Strategie di trading quantitativo: previsioni del VIX con tecniche di machine learning ed econometriche

Fabiani, Chiara (A.A. 2024/2025) Strategie di trading quantitativo: previsioni del VIX con tecniche di machine learning ed econometriche. Tesi di Laurea in Econometria per la finanza, Luiss Guido Carli, relatore Federico Carlo Eugenio Carlini, pp. 82. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Fondamenti teorici e revisione della letteratura. Introduzione al VIX. Revisione della letteratura. Previsione del VIX. Raccolta, preprocessing e feature engineering dei dati. Implementazione del modello HAR e analisi dei risultati. Implementazione del modello AdaBoost e analisi dei risultati. Sviluppo e analisi delle strategie di trading basate sui segnali del VIX. Sviluppo della strategia di trading basata sul segnale (rialzo/ribasso del VIX). Backtesting della strategia e analisi dei rendimenti.

References

Bibliografia: pp. 79-81.

Thesis Type: Master's Degree Thesis
Institution: Luiss Guido Carli
Degree Program: Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair: Econometria per la finanza
Thesis Supervisor: Carlini, Federico Carlo Eugenio
Thesis Co-Supervisor: Catalano, Marta
Academic Year: 2024/2025
Session: Summer
Deposited by: Alessandro Perfetti
Date Deposited: 30 Sep 2025 13:19
Last Modified: 30 Sep 2025 13:19
URI: https://tesi.luiss.it/id/eprint/43393

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