Betting strategies: il sistema martingala e il criterio di Kelly
Ragazzoni, Martina (A.A. 2021/2022) Betting strategies: il sistema martingala e il criterio di Kelly. Tesi di Laurea in Probabilità e applicazioni alla finanza, Luiss Guido Carli, relatore Hlafo Alfie Mimun, pp. 86. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Le martingale a tempo discreto ed i tempi d’arresto. Martingale, supermartingale e submartingale a tempo discreto. Tempi d’arresto e teorema dell’arresto opzionale. Sistemi di scommesse (betting system). I sistemi di scommesse. Il sistema martingala. Il criterio di Kelly. Il criterio di Kelly per scommesse simultanee. Applicazione del criterio di Kelly al mercato azionario. Simulazione nel mercato azionario.
References
Bibliografia: pp. 75-76.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Probabilità e applicazioni alla finanza |
| Thesis Supervisor: | Mimun, Hlafo Alfie |
| Thesis Co-Supervisor: | Biagini, Sara |
| Academic Year: | 2021/2022 |
| Session: | Extraordinary |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 03 Aug 2023 07:23 |
| Last Modified: | 03 Aug 2023 07:23 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/36232 |
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