I sistemi di scommesse e il loro utilizzo nella finanza
Cianchetta, Lorenzo (A.A. 2023/2024) I sistemi di scommesse e il loro utilizzo nella finanza. Tesi di Laurea in Probabilità e applicazioni alla finanza, Luiss Guido Carli, relatore Hlafo Alfie Mimun, pp. 89. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Martingale a tempo discreto, tempi d’arresto e teorema dell’arresto opzionale. Martingale, submartingale e supermartingale a tempo discreto. Tempi d’arresto. Sistemi di scommesse: il criterio di Kelly e il sistema martingala. I sistemi di scommesse. Il criterio di Kelly. Il criterio di Kelly per scommesse simultanee. Il sistema martingala. Il criterio di Kelly utilizzato nel mercato azionario. Simulazione dell’uso del criterio di Kelly nel mercato azionario. Applicazione del sistema martingala al mercato valutario. Simulazione dell’utilizzo del sistema martingala.
References
Bibliografia: pp. 77-79.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Probabilità e applicazioni alla finanza |
| Thesis Supervisor: | Mimun, Hlafo Alfie |
| Thesis Co-Supervisor: | Mazzoni, Giancarlo |
| Academic Year: | 2023/2024 |
| Session: | Extraordinary |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 08 Jul 2025 10:54 |
| Last Modified: | 08 Jul 2025 10:54 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/42799 |
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