Lavela, Nunzio (A.A. 2024/2025) Il value at risk per la misurazione del rischio di mercato: un approccio basato sul metodo Monte Carlo. Tesi di Laurea in Probabilità e applicazioni alla finanza, Luiss Guido Carli, relatore Hlafo Alfie Mimun, pp. 196. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Introduzione al risk management: sviluppo e regolamentazione. L’evoluzione del financial risk management: dalla prevenzione alla gestione strategica. Definizione e processo di gestione dei rischi finanziari. Framework normative. La stima del rischio di mercato: i modelli value at risk. Le caratteristiche del rischio di mercato. Introduzione ai modelli value at risk. L’approccio parametrico per il calcolo del VaR. Le simulazioni storiche. Il metodo Monte Carlo. Analisi dei modelli value at risk su un portafoglio eterogeneo. Test di validazione dei modelli VaR. La struttura del portafoglio in analisi. Modelli parametrici per la stima del VaR. Modelli di simulazione per il calcolo del VaR. Confronto tra i modelli. Modello avanzato di simulazione Monte Carlo per la stima del rischio di mercato. Tecniche di riduzione della varianza. Modellizzazione della volatilità: il modello GARCH. Implementazione del metodo Monte Carlo per la stima del VaR. Applicazione ad un portafoglio crypto: robustezza in ambienti ad alta volatilità.

References

Bibliografia: pp. 182-184.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Probabilità e applicazioni alla finanza
Thesis Supervisor:	Mimun, Hlafo Alfie
Thesis Co-Supervisor:	Scarsini, Marco
Academic Year:	2024/2025
Session:	Summer
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	30 Sep 2025 13:29
Last Modified:	30 Sep 2025 13:29
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/43394

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